Departamento
Economía Cuantitativa
Publicaciones (6) Publicaciones en las que ha participado algún/a investigador/a
2006
-
An extension of Sharpe's single-index model: Portfolio selection with expert betas
Journal of the Operational Research Society, Vol. 57, Núm. 12, pp. 1442-1451
-
El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de información al mercado
Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 130, pp. 523-540
-
El papel de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la inserción laboral de los titulados de ciclos formativos: el caso de Asturias
Revista de educación, Núm. 341, pp. 337-372
-
Fuzzy compromise programming for portfolio selection
Applied Mathematics and Computation, Vol. 173, Núm. 1, pp. 251-264
-
Predictive segmentation in action: Using CHAID to segment loyalty card holders
International Journal of Market Research, Vol. 48, Núm. 4, pp. 459-478
-
Selecting the optimum portfolio using fuzzy compromise programming and Sharpe's single-index model
Applied Mathematics and Computation, Vol. 182, Núm. 1, pp. 644-664