Selecting the optimum portfolio using fuzzy compromise programming and Sharpe's single-index model

  1. Bilbao-Terol, A.
  2. Pérez-Gladish, B.
  3. Antomil-lbias, J.
Revista:
Applied Mathematics and Computation

ISSN: 0096-3003

Año de publicación: 2006

Volumen: 182

Número: 1

Páginas: 644-664

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.AMC.2006.04.028 GOOGLE SCHOLAR
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