Predicting Stock Return Volatility: Can We Benefit from Regression Models for Return Intervals?

  1. Fischer, H.
  2. Blanco-Fernández, Á.
  3. Winker, P.
Aldizkaria:
Journal of Forecasting

ISSN: 1099-131X,  0277-6693

Argitalpen urtea: 2016

Alea: 35

Zenbakia: 2

Orrialdeak: 113-146

Mota: Artikulua

DOI: 10.1002/FOR.2371 GOOGLE SCHOLAR
Datuen iturria: Scopus