Predicting Stock Return Volatility: Can We Benefit from Regression Models for Return Intervals?

  1. Fischer, H.
  2. Blanco-Fernández, Á.
  3. Winker, P.
Revista:
Journal of Forecasting

ISSN: 1099-131X,  0277-6693

Any de publicació: 2016

Volum: 35

Número: 2

Pàgines: 113-146

Tipus: Article

DOI: 10.1002/FOR.2371 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus