An extension of Sharpe's single-index model: Portfolio selection with expert betas

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Revista:
Journal of the Operational Research Society

ISSN: 1476-9360,  0160-5682

Año de publicación: 2006

Volumen: 57

Número: 12

Páginas: 1442-1451

Tipo: Artículo

DOI: 10.1057/PALGRAVE.JORS.2602133 GOOGLE SCHOLAR
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