Publicacións (27) Publicacións de RAQUEL QUIROGA GARCIA

2024

  1. Analizando la relación entre la eficiencia y la rentabilidad en el mercado de seguros no vida

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 37, pp. 1-20

  2. ¿Es la selección de carteras con distribuciones estables eficiente?

    Resúmenes de la XV Reunión del Grupo Español de Decisión Multicriterio (Servicio de Publicaciones), pp. 10-11

2023

  1. Is investing in the renewable energy stock market both financially and ESG efficient? A COVID-19 pandemic analysis

    Review of Managerial Science

2022

  1. An extended best–worst multiple reference point method: application in the assessment of non-life insurance companies

    Operational Research, Vol. 22, Núm. 5, pp. 5323-5362

  2. Evidence for round number effects in cryptocurrencies prices

    Finance Research Letters, Vol. 47

  3. Impacto del COVID-19 en la eficiencia de fondos de inversión

    Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, Vol. 23, Núm. 2, pp. 137-161

  4. Opinion Mining of Green Energy Sentiment: A Russia-Ukraine Conflict Analysis

    Mathematics, Vol. 10, Núm. 14

  5. Scientific Development of Robo-Advisor: A Bibliometric Analysis

    Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 776-786

2021

  1. A Comparison of DEA and SFA Approaches: Application to the US Non-Life Insurance Market

    APPLIED ECONOMICS JOURNAL, Vol. 28, Núm. 2, pp. 107-127

2018

  1. Discussion forums and collaborative learning

    CUICIID 2018: International university congress on communication in the profession and at today's university : contents, research, innovation and teaching

  2. Los foros de debate y el aprendizaje colaborativo

    Las TIC en las aulas de enseñanza superior (Gedisa), pp. 175-188

2015

  1. Efficiency of non-life insurance market in US

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

2014

  1. ICTs and learning: A challenge in the engineering education

    International Journal of Engineering Education, Vol. 30, Núm. 3, pp. 636-643

2013

  1. Does information help intra-day volatility forecasts?

    Journal of Forecasting, Vol. 32, Núm. 1, pp. 1-9

2010

  1. Improving return using risk-return adjustment and incremental training in technical trading rules with GAPs

    Applied Intelligence, Vol. 33, Núm. 2, pp. 93-106

  2. Realised hedge ratio properties, performance and implications for risk management: evidence from the spanish ibex 35 spot and futures markets

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS]

  3. Scalability of a methodology for generating technical trading rules with GAPs based on risk-return adjustment and incremental training

    Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

2009

  1. Intra-day volatility forecasts

    Applied financial economics, Vol. 19, Núm. 7, pp. 611-623

2008

  1. Efficiency of the IBEX spot-futures basis: The impact of the mini-futures

    Journal of Futures Markets, Vol. 28, Núm. 4, pp. 398-415

  2. Evaluación por competencias

    El proceso de Bolonia y la enseñanza superior en Europa: [actas del Congreso Internacional : Salamanca, 29-31 de octubre de 2007]