Estructura jerárquica y dinámica en los mercados cambiarios latinoamericanos
- Brida, Juan Gabriel
- Matesanz Gómez, David
- Risso, Wiston Adrián
ISSN: 0185-1667
Año de publicación: 2009
Volumen: 68
Número: 267
Páginas: 115-146
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Investigación económica
Resumen
Se estudia la estructura jerárquica y la dinámica de las relaciones existentes entre los tipos de cambio reales en los principales mercados latinoamericanos. Se introduce una metodología que combina el análisis de series temporales simbólicas(STSA) de Daw et al. (2003) con el algoritmo de agrupación de asociación al vecino más cercano. Clasificación JEL: C10, C14, F31.