Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivosdesarrollo de estimadores y predictores adaptativos
ISSN: 0210-8054
Año de publicación: 1988
Volumen: 12
Número: 3
Páginas: 281-313
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa
Resumen
En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía