Comportamiento intradía de la volatilidad y el volumen de futuro IBEX 35

Resumen

Se analiza si en el mercado de futuros del IBEX 35 es posible identificar la presencia de un patrón de estacionalidad intradiaria que permita anticiparse a la existencia de una curva U a lo largo de cada sesión para identificar picos de volatilidad o de volumen de negocio A lo largo del trabajo se comprueba la presencia de estacionalidad intradiaria para la volatilidad y el volumen del contrato de futuros IBEX 35. Para ellos se pone como base distintos estudios realizados con anterioridad y se analiza la situación del mercado español a lo largo de un periodo establecido. No obstante, los resultados muestran la presencia de picos de volatilidad y volumen coincidiendo con momentos en los que tiene lugar la llegada de información al mercado. Concretamente se consideran debidos a la influencia de lo que ocurre en mercados como Nueva York, sobre el mercado español.