Análisis de estacionariedad en torno a un nivel que presta rupturaaproximación de Fredholm
- Presno, M.J.
- López Menéndez, Ana Jesús
- Ramos, Carmen
Editorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo
ISBN: 84-8158-152-6
Año de publicación: 2000
Páginas: 723-724
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)
Tipo: Aportación congreso
Resumen
En este trabajo planteamos una modificación del test de estacionariedad de Kwiatkowski y otros (1992) que permitirá contrastar la hipótesis de estacionariedad de la serie en torno a un nivel que presenta una ruptura. Los valores críticos del contraste se obtienen mediante integración numérica de la función característica derivada a partir de la aproximación de Fredholm.