Modelos matemáticos aplicados a la toma de decisiones financieras en condiciones de incertidumbre
- Juan Antonio Rivas Pérez Director/a
Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Año de defensa: 1994
- Julius Heinrich Grafe Arias Presidente/a
- Amancio Betzuen Zalbidegoitia Secretario/a
- Julio Garcia Villalón Vocal
- Jaime Gil Aluja Vocal
- Emilio Costa Reparaz Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA TESIS ES EL DESARROLLO DE METODOS QUE PERMITAN MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE, LA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA ELLO ES LA MATEMATICA BORROSA (FUZZY EN INGLES). LA TESIS CONSTA DE DOS PARTES: LA PRIMERA PARTE. "FUNDAMENTOS MATEMATICOS". CONSTA DE CINCO CAPITULOS: "MEDIDAS DE POSIBILIDAD Y SUBCONJUNTOS BORROSOS". "ARITMETICA BORROSA". "RESOLUCION DE ECUACIONES BORROSAS". "INTERVALO Y VALOR ESPERADO DE UN SUBCONJUNTO BORROSO" Y "ORDEN DE PREFERENCIA ENTRE NUMEROS BORROSOS". EN LA SEGUNDA PARTE SE UTILIZAN LOS CONCEPTOS MATEMATICOS VISTOS EN LA PRIMERA PARA CONSTRUIR MODELOS DE DECISION EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE. LOS MODELOS DESARROLLADOS ESTAN REFERIDOS A: "MATEMATICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS". "OPERACIONES DE AMORTIZACION". "PLANES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE PENSIONES" Y "VALORACION DE INVERSIONES".