Medidas doble cuadráticas de información. Algunas aplicaciones económicas

Résumé

Las medidas de información proporcionan un contexto adecuado para el tratamiento de ciertos problemas económicos como la concentración, la desigualdad de la renta, el estudio de la dependencia estadística, el análisis de regresión o la evaluación de predicciones. En este trabajo se presentan dos medidas de información: la incertidumbre doble cuadrática y la inquietud doble cuadrática, estudiando sus principales propiedades y obteniendo estimadores insesgados en el muestreo simple con y sin reposición. La incertidumbre doble cuadrática es considerada en el tratamiento de contrastes de hipótesis simple y alternativa simple, obteniendo un enunciado del Teorema de Neyman-Pearson en términos de cantidad de información doble cuadrática. Por otro lado esta medida de incertidumbre sirve de base para la definición de medidas de asociación entre dos o más atributos, realizándose una aplicación al análisis de la asociación a partir de información proporcionada por la Encuesta de Población Activa. Por su parte, la inquietud doble cuadrática se analiza en el ámbito de los análisis de desigualdad, abordando su interpretación y sus propiedades desde un punto de vista normativo. Como complemento empírico esta medida se aplica al estudio de la desigualdad del gasto en España utilizando la información de la Encuesta Continua del Presupuesto Familiares (ECPF) con desagregación tanto por grupos de gasto como espacial. El análisis de la desigualdad doble cuadrática se complea con el estudio de su relación con el crecimiento económico, adoptando como referencia el planteamiento de la U invertida de Kuznets. Este comportamiento se ilustra con análisis empíricos llevados a cabo a partir de bases de datos internacionales tanto de corte transversal como de panel. El estudio de la asociación entre una variable y un atributo se aborda con medidas definidas a partir de la inquietud doble cuadrática, cuya aplicación